In doua posturi trecute calculam potentiale tinte de pret pentru SIF2 si SIF5. Am ales nivelul superior al zonelor de rezistenta pentru SIF2 si SIF5 (4.10 si 4.50) pentru a le folosi in calculul tintelor de pret pentru DESIF2 MAR07 si DESIF5 MAR07.
Astfel, la cele doua tinte calculate pentru piata spot am adaugat media diferentei zilnice dintre pretul futures si pretul spot de inchidere (basis-ul) de la inceputul lunii octombrie si pana pe 10 noiembrie (0.4953 pt.SIF2 si 0.5238 pt.SIF5) obtinand "Target Futures 1" din tabelul de mai sus. "Target Futures 2" l-am calculat adaugand la tintele de pret de pe piata spot basis-ul maxim obtinut (0.8050 pt.SIF2 si 0.8420 pt.SIF5) in acelasi interval (2/10 - 10/11). De remarcat insa (in tabelul de mai jos) este faptul ca atat media basis-urilor cat si maximul basis-urilor din octombrie 2005 pana in martie 2006 pentru scadenta MAR06 la DESIF2 si DESIF5 sunt de aproximativ doua ori mai mici decat datele pe care le avem pana acum pentru MAR07.
No comments:
Post a Comment